OP手口
日経225オプション(期近)建玉(7/10時点)
※デルタ:日経平均1円に対するプレミアムの感応度
ガンマ:日経平均100円に対するデルタの感応度
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○デルタロング(上位5社)
業者 デルタ
1 AアムロC 1149
2 GS 1077
3 BNPパリバ 849
4 みずほ証券 787
5 モルガン S 620
●デルタショート(上位5社)
業者 デルタ
1 NエッジJ -1068
2 ドイツ -922
3 野村 -867
4 JPモルガン -476
5 CS -469
○ガンマロング(上位5社)
業者 ガンマ
1 NエッジJ 110.12
2 ドイツ 98.08
3 UBS 47.24
4 大和 44.42
5 CS 31.48
●ガンマショート(上位5社)
業者 ガンマ
1 メリル -65.33
2 AアムロC -60.65
3 みずほ証券 -46.39
4 GS -34.85
5 JPモルガン -32.47
[先物OP市場データ]
*07:08JST 225オプション:7月13日
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○225オプション(期近15年8月限)
■コール
行使価格 現値 前日比 売買高 建玉残高 前日比 I.V デルタ
=================================================================
20750C 185 10 2795 6197 195 18.16 0.2831
20625C 230 20 1411 2484 535 18.60 0.3268
20500C 280 25 4684 9031 -58 19.01 0.3707
20375C 340 40 826 1653 378 19.60 0.4157
20250C 395 45 2086 2731 420 19.74 0.4579
20125C 465 60 851 731 337 20.29 0.5007
20000C 530 65 902 4031 256 20.41 0.5419
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■プット
行使価格 現値 前日比 売買高 建玉残高 前日比 I.V デルタ
=================================================================
20250P 555 -105 142 7915 21 19.78 -0.5419
20125P 500 -185 447 798 210 20.33 -0.4992
20000P 435 -205 1265 7051 204 20.24 -0.4579
19875P 395 -145 477 1840 138 21.00 -0.4188
19750P 345 -145 1539 5029 124 21.13 -0.3802
19625P 305 -140 536 2914 153 21.50 -0.3444
19500P 270 -130 3652 14113 899 21.91 -0.3111
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○225オプション(期先15年9月限)
■コール
行使価格 現値 前日比 売買高 建玉残高 前日比 I.V デルタ
=================================================================
20750C 345 50 295 4727 28 18.85 0.3485
20625C 395 50 58 379 20 19.06 0.3808
20500C 450 45 165 6858 120 19.19 0.4149
20375C 505 65 25 70 10 19.71 0.4415
20250C 580 105 37 719 28 19.81 0.4820
20125C 630 90 15 120 4 20.17 0.5035
20000C 705 45 631 5102 287 20.33 0.5379
-----------------------------------------------------------------
■プット
行使価格 現値 前日比 売買高 建玉残高 前日比 I.V デルタ
=================================================================
20000P 620 -100 26 9689 7 20.44 -0.4626
19875P 610 - 17 17 16 21.14 -0.4481
19750P 525 -175 54 2616 41 21.04 -0.4060
19625P 470 -150 153 266 122 21.02 -0.3767
19500P 430 -155 537 7594 19 21.33 -0.3502
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○総売買高
コール 前日比 プット 前日比 P/C 5MA 20MA
====================================================
66551 -7921 72893 -28966 1.10 1.36 1.39
----------------------------------------------------
○総建玉
コール 前日比 プット 前日比 P/C 5MA 20MA
====================================================
908352 12757 1237336 12638 1.36 1.36 1.35
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《MT》